<div dir="ltr"><div class="gmail_default"><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">Dear all,</div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px"><br></div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">
We hope you can join us this Wednesday, April 17, 2013 from 12-1.30pm for the Applied Statistics Workshop in CGIS Knafel 354. <a href="http://scholar.harvard.edu/pakes">Ariel Pakes</a>, Professor of Economics from the Department of Economics at Harvard University, will give a presentation entitled &quot;Moment Inequalities for Semiparametric Multinomial Choice with Fixed Effects&quot;. A light lunch will be served at 12 pm and the talk will begin at 12.15.</div>
<div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px"><br></div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">Abstract:</div><div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">
<font face="georgia, serif">We propose a new approach to identi cation for multinomial choice models with a group (or panel) structure. We take a standard random utility model of choice, where the utility for each choice is additively separable in a choice-speci c  fixed eff ect, a disturbance, and an index function of covariates and parameters. Observations in the same group are assumed to share the same  fixed eff ects. Examples of this structure include; (i) Chamberlain&#39;s (1980) conditional likelihood estimator for panel data problems with choice speci c  fixed eff ects and i.i.d. logistic disturbances, and (ii) models of product demand where markets are the grouping device, the within group observations are consumers, and the choice-speci c  fixed  effects represent product level unobservables. </font> </blockquote>
<div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><font face="georgia, serif">We place no restriction on the variance-covariance of the disturbance vector across choices. The only restriction on the disturbances is a group homogeneity assumption. The main cost of the semiparametric flexibility in our model is that the conditional moment inequalities will, in general, only partially identify the index function parameters. The advantages are that it; (i) is non-parametric in the joint distribution of the disturbance vector across choices, (ii) allows for incidental choice speci c e ffects whose cardinality can grow with sample size, and (iii) can be extended to allow for certain types of endogeneity.</font></blockquote>
<div> </div></div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">An up-to-date schedule for the workshop is available at <a href="http://events.iq.harvard.edu/events/node/1208" target="_blank">http://events.iq.harvard.edu/events/node/1208</a>.</div>
<div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px"><br></div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">Best,</div><div style="font-family:georgia,serif;font-size:12.800000190734863px">
Konstantin</div></div><div><br></div>-- <br><font face="garamond, serif">Konstantin Kashin<br>Ph.D. Candidate in Government<br>Harvard University<br><br>Mobile: 978-844-0538<br>E-mail: <a href="mailto:kkashin@fas.harvard.edu" target="_blank">kkashin@fas.harvard.edu</a><br>
Site: <a href="http://people.fas.harvard.edu/%7Ekkashin/" target="_blank">http://www.konstantinkashin.com/</a></font><br>
</div>